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ワールド・エンド・エコノミカが大好き

主に日本株の銘柄分析をしています。 「WEE」のバートン氏のような格好いい投資家になるのが将来の夢です。

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日本指標のチェック 10月分

指標

だいたいこの13項目をチェックして、買いサイン、売りサインが点灯するかどうかをチェックしてます。

エクセルに入れる前のデータです。良かったらどぞ。明日から、家に帰れる日はだいたい更新する予定。

空売り比率」については見方を説明しておきましたが、ほかにこの指標はどういう意味があるの?どのあたりが目安になるの?といった質問あればブコメやコメントの方でどうぞ。


東証年初来更新銘柄数

<高値>
10/18 70
10/19 72
10/20 86
10/21 67
10/24 68
10/25 122
10/27 94
10/28 124
10/31 153

11/4 30

<安値>
10/18 6
10/19 2
10/20 1
10/21 1
10/24 0
10/25  0
10/27 1
10/28 2 エレマテック トレジャーファクトリー
10/31 0
11/ 4 19


東証1部騰落レシオ

10/18 1272 564 113.63 130.55 136.60 120.31 37.3 ↑
10/19 1197 624 118.26 124.36 130.86 181.61 36.6 ↑
10/20 1446 414 131.09 140.82 137.95 209.04 36.4 ↑↑
10/21 723 1117 128.37 128.55 126.30 174.75 37.8 ↓
10/24 1231 619 136.27 149.41 140.52 175.82 37.2 ↑
10/25 1243 585 146.57 147.83 144.11 173.86 35.7 ↑
10/26 1286 557 145.21 145.26 180.85 180.10 37.0 ↓
10/27 909 927 144.69 139.19 171.25 141.71 38.1 ↑
10/28 1370 510 139.26 143.93 181.64 188.84 42.7 ↑
10/31 866 981 134.61 146.50 167.34 159.38 38.2 ↓
11/1 916 911 139.52 141.90 154.41 137.60 40.3 ↑  
11/2 173 1768 123.06 138.07 121.15 83.07 39.8 ↓↓↓
11/4 395 1512 120.60 123.02 96.05 65.47 39.8 ↓↓

東証 個別株25MA乖離プラス銘柄数

<プラス>
10/18 1471
10/19 1523
10/20 1637
10/21 1569
10/24 1590
10/27 1619
10/28 1662
10/31 1618

11/4 1036

<プラス30%以上>
10/18 4
10/19 6
10/20 3
10/21 1
10/24 1

10/27 1
10/28 3 ゲンキー カルソニック 三栄建築
10/31 5 ゲンキー、InfoDev、三栄建築設計、カルソニック、TDC
11/4 4  日本デジタル研究所アルテック、ID,ゲンキー


<マイナス>
10/18 511
10/19 460
10/20 346
10/21 413
10/24 394

10/27 360
10/28 321
10/31 945



<15%以上下落>
10/31 2 ファインデックス、日本トリム
11/4 11 ファインデックス、日本トリム日新電機、アイスタイル
      ステラケミファ、Hamee,FCC,さが美
      ベリサーブ 名村造船、インターワークス


④マザーズ 年初来更新

<高値>
10/18 11
10/19 10
10/20 11
10/21 7
10/24 6
10/27 2
10/28 5
10/31 1 日本社宅S

11/4 2 パルマ おうちーの

<安値>
10/18 1
10/19 0
10/20 1
10/21 1
10/24 1

10/27 1
10/28 1 テラスカイ
10/31 1 テラスカイ
11/4 14 ふるったふるった、マーケットE、うなとと、DS、
     リミックスP,テラスカイ、あーくん、はてな、エディア
     カナミック、シンクロフード、ユーザベース、UMN、サイバー

⑤マザーズ騰落レシオ

10/21 75 140 94.87 90.31 88.72 117.84
10/20 100 120 98.96 96.13 91.17 123.05 
10/19 157 59 95.47 101.25 96.72 127.91
10/18 126 92 93.59 96.34 86.57 90.64
10/24 108 107 100.71 94.41 95.56 109.27
10/25 53 167 99.89 85.40 86.80 83.14
10/26 120 93 100.37 87.99 96.45 72.73
10/27 99 112 101.84 84.92 95.29 73.51
10/28 97 110 99.41 86.09 97.89 80.98
10/31 104 117 93.83 89.72 93.02 78.96
11/1 80 134 91.93 87.30 85.68 88.34
11/2 15 205 85.07 81.89 65.21 58.26
11/4 45 173 79.21 75.60 58.62 46.14


⑥マザーズ25MA乖離

<プラス>
10/18 117
10/19 132
10/20 128
10/21 123
10/24 131
10/27 116
10/28 118
10/31 109
11/4 51


<30%以上乖離>
10/18 9
10/19 8
10/20 9
10/21 7
10/24 6

10/27 4
10/28 4 Jストリーム、ストライク、メディア工房、ぐのし
10/31 2 Jストリーム、ストライク
11/4 1 おうち―の


<マイナス>
10/18 97
10/19 83
10/20 87
10/21 91
10/24 84

10/27 99
10/28 97
11/4 161

ドル円 25MAとのかい離率

後で計算

2016年11月3日 103.290000 103.440000 102.540000 102.970000
2016年11月2日 104.120000 104.170000 102.990000 103.290000
2016年11月1日 104.810000 105.110000 103.780000 104.120000
2016年10月31日 104.684000 105.220000 104.240000 104.810000
2016年10月28日 105.270000 105.530000 104.460000 104.690000
2016年10月27日 104.450000 105.340000 104.270000 105.280000
2016年10月26日 104.210000 104.610000 103.990000 104.460000
2016年10月25日 104.170000 104.870000 104.090000 104.220000
2016年10月24日 103.844000 104.320000 103.690000 104.170000
2016年10月21日 103.920000 104.200000 103.500000 103.800000
2016年10月20日 103.430000 104.100000 103.320000 103.940000


日経平均25MA乖離

10/18 1.44
10/19 1.64
10/20 2.91
10/21 2.50
10/24 2.64
10/25 3.19
10/26 3.13
10/27 2.60
10/28 3.09
10/31 2.80 ↓
11/ 1 2.69 ↓
11/ 2 0.77 ↓↓↓
11/ 4 -0.67 ↓↓

ようやくマイナスになった。

⑨PCレシオ (SBIワラント松井証券

10/18 3.41 / 1.04
10/19 4.40 / 1.06
10/20 2.57 / 1.03
10/21 1.71 / 0.94
10/24 1.79 / 0.87
10/25 0.94 / 0.82
10/26 0.93 / 0.74
10/27 0.45 / 0.74
10/28 0.39 / 0.83
11/1 0.26 / 1.05
11/2 0.31 / 1.12
11/4 0.37

⑩信用損益率

10/18 売 -9.91 買い-9.03
10/19 売 -9.96 買い-8.56
10/20 売-10.295 買い-7.965
10/21 売 -9.422 買い-8.467
10/24 売 -9.457 買い-9.457
10/25 売 -9.715 買い-8.646
10/26 売 -9.551 買い-8.262
10/27 売-10.055 買い-7.919
10/27 売-10.065 買い-8.134

11/1 売-8.896  買 -9.853
11/2 売-8.155 買-11.107


→信用倍率
10/19 5.80
10/20 5.37
10/21 5.50
10/24 5.68
10/25 5.30
10/26 5.17
10/27 4.93
10/28 4.87

11/1 5.654
11/2 6.388

空売り集計

   トータル  規制有% 規制有量
10/18 37.3    32.2%  662,356
10/19 36.6    30.9% 603,413
10/20 36.4% 30.6% 770,188
10/21 37.8% 32.6% 779,226
10/24 37.2% 31.4% 583,468
10/25 35.6% 27.4% 661,002
10/26 37.0% 29.6% 616,942
10/27 38.1% 30.6% 684,232
10/28 42.7% 37.3% 1,278,383
10/31 38.2% 32.1% 839,205
11/1 40.3% 35.0% 977,093
11/2 39.0% 32.0% 1,017,731
11/4 39.8% 32.8% 1,093,304


⑫寄り付き前外資動向

14 5 1,810 1,100 -710 16,856.37 +82.13
17 5 1,440 1,400 -40 16,900.12 +43.75
18 5 1,180 1,360 +180 16,963.61 +63.49
19 5 1,950 1,790 -160 16,998.91 +35.30
20 5 1,460 1,250 -210 17,235.50 +236.59
21 5 1,160 1,030 -130 17,184.59 -50.91
24 5 1,350 1,200 -150 17,234.42 +49.83  -10億
25 5 830 950 +120 17,365.25 +130.83 買越
26 5 1,260 1,550 +290 17,391.84 +26.59 -
27 5 1,330 1,250 -80 17,336.42 -55.42
28 5 1,380 1,900 +520 17,446.41 +109.99
10月31日 1,480万株 1,610万株 130万株の買い越し 買い越し
11月1日 980万株 1,170万株 190万株の買い越し 買い越し
2 5 2,270 2,230 -40 17,134.68 -307.72
4 5 1,740 1,780 +40 16,905.36 -229.32


⑬日経VIインデックス

10/24 18.79
10/25 18.20
10/26
10/27 18.51
10/28 18.16
10/31 19.12
11/1 20
11/2 22.59
11/4 25.54


⑭インバースETF受益権口数の増減データ

省略




補足 「空売り指数」の見方に付いて

大事なのは「価格規制有」の空売り増加。
こっちは機関による、利益狙いの空売り

※「アップティックルール」
http://blog.livedoor.jp/mkubo1/archives/51267728.html

機関投資家は直前の取引価格より高い値段でしか売れない。なりゆきうりも禁止。

→つまり、SQ前に増える「価格規制なし」は気にしすぎないように。価格規制なしなのは市場への思惑的な空売り行為とは異なる。(個人投資家を除いては、指数先物との裁定取引などが多い)

価格規制なしの空売りが増えたのは、SQ前に裁定業者がわずかなスプレッドを取りに空売り先物買いポジションを一時的に増やしただけ。

プリンシパル取引について

もう一つの注目ポイントは10月28日。
予約取引によるクロス取引があったけれど、やはりこの日に
鬼のように空売りが増加してるのが観測できると思います。

それから3日後に株価が大崩れしてますね。

担ぎ上げの後、この動きが観測できたのは大チャンスだったわけです。
結果として、私はこの動きが観測できたときにはすでに余力がなかったわけですが、ここがピークになりました。

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